Журнал «Банковские технологии», февраль 2003 Практический опыт имитационного моделирования в банке

• 
  разработка имитационной модели банка;
  
• 
  организация процесса построения/изменения сценариев.
  

• 
  строго плоская модель (невозможно построить иерархическую модель);
  
• 
  отсутствие интерфейса баз данных (только DDE-интерфейс, обмен данными с Excel);
  
• 
  отсутствие процедурного языка программирования для описания сложной логики (хотя есть непроцедурный язык с богатым набором функций);
  
• 
  жесткие ограничения на количество переменных в модели при использовании функций задержки на большое количество шагов модельного времени (указанная версия продукта является 16-разрядной).
  

• 
  простота использования;
  
• 
  допускаются многомерные потоки и переменные модели (мы использовали максимум четырехмерные потоки и переменные);
  
• 
  в многомерных структурах данных допустимы символьные индексы.
  

• 
  наличие ODBC-интерфейса к базам данных;
  
• 
  возможность создания моделей с процедурной логикой (или, что тоже самое, связь с языком программирования высокого уровня);
  
• 
  иерархия визуального и логического представлений модели;
  
• 
  возможность создания календарей (с выходными днями, праздниками и произвольными событиями);
  
• 
  возможность использования многомерных структур данных с символьными индексами.
  

• 
  визуальный язык проектирования модели;
  
• 
  ядро моделирования -- планировщик событий, механизм обмена и распределения сообщений в соответствии с графическими связями;
  
• 
  средства представления результатов моделирования -- графики, сбор статистики, анимация;
  
• 
  средства инспекции модели -- отображение всех имеющихся в системе объектов, информации о состояниях объектов, параметров и переменных;
  
• 
  численные методы решения систем дифференциальных уравнений;
  
• 
  классы распределений случайных величин;
  
• 
  библиотеки блоков, аналогичных MATLAB/Simulink.
  

Табл. 1

^ Объект верхнего уровня модели	Основные функции
Главная книга	Содержит все счета с информацией об обязательствах и требованиях
Бэк-офис	Переоценка счетов при изменении курсов валют по отношению к базовой валюте. Совершение транзакций по счетам на основании операций фронт-офиса. Расчет взноса в фонд обязательных резервов (ФОР) в даты регулирования ФОР и совершение необходимых транзакций. Расчет и формирование резервов на возможные потери. Начисление процентов по счетам
Фронт-офис	Совершение операций с клиентами банка
Аудит	Проверка сходимости баланса и заданных ограничений
Рынок	Формирование кривой доходности и курсов валют
Таймер	Управление последовательностью действий объектов модели, синхронизация, формирование календарных дат

• 
  линейно изменяющиеся ставки по каждому счету в отдельности;
  
• 
  единая кривая доходности и спрэд в сочетании с индивидуальными для каждого счета коэффициентами масштабирования кривой доходности.
  

• 
  параметры (даты начала и конца периода моделирования, признак использования линейно изменяющихся средних ставок по финансовым инструментам вместо масштабированной кривой доходности, коды базовой и национальной валюты, счета отражения начисленных процентов к получению и уплате, счет денежных средств, счет финансового результата, счет открытой валютной позиции, счет фонда обязательного резервирования, счет резервов на возможные потери, счет регулирования баланса -- для обеспечения принципа равенства активов и пассивов);
  
• 
  календари (даты регулирования ФОР и сохранения результатов);
  
• 
  валюты -- RUR, USD, EUR (базовые курс и спрэд, дрейфы базового курса и спрэда, лимиты короткой и длинной ОВП, норма отчислений в ФОР – стандартная и для депозитов физических лиц);
  
• 
  счета -- по каждой валюте и по срокам (остаток, целевое значение остатка -- через годовой индекс изменения, средние ставки по данному финансовому инструменту в данной валюте на начало и конец периода моделирования, коэффициент масштабирования кривой доходности, нормы создания резерва на возможные потери на начало и конец периода моделирования);
  
• 
  главная книга -- по каждому из счетов (признаки деления остатка счета по величине транзакции и срокам привлечения/размещения, признак участия в расчете ФОР, признак счетов физических лиц, признак формирования резерва на возможные потери, признаки подверженности кредитному стрессу и стрессу депозитов физических лиц, описание счета);
  
• 
  ставки -- в каждой из валют (группа ставок -- базовая, дрейф базовой, спрэд, дрейф спрэда, стресс; срок; ставка);
  
• 
  структуры по срокам привлечения/размещения -- по каждому из счетов, в каждой из валют (срок, доля);
  
• 
  стрессы (вид стресса -- кредитный, курсовой, депозитный, процентный; даты начала и конца; распространение -- доля портфеля, подверженная негативному фактору; интенсивность негативного фактора);
  
• 
  будущие операции (информация о будущих операциях по счетам);
  
• 
  непогашенные транзакции (информация об операциях со сроком погашения после начала периода моделирования).
  

Табл. 2

^ Вид стресса	Возможная ситуация	Способ моделирования
Курсовой	Резкая девальвация рубля	Линейная динамика базового курса и спрэда плюс мгновенное смещение курса и спрэда в период действия стресса
Процентный	Ускорение инфляции. Системный банковский кризис	Линейная динамика ставок и спрэда плюс мгновенное смещение ставок и спрэда (в обоих случаях независимо для каждого стандартного срока на кривой доходности) в период действия стресса
Депозитный	Кризис доверия	Ежедневное изъятие определенной доли средств с определенных депозитных счетов в период действия стресса
Кредитный	Кризис доверия. Экономический кризис. Резкая девальвация рубля	Задержка погашения определенной доли выданных кредитов на определенное количество дней в период действия стресса

• 
  построение и тестирование Contingency Funding Plan;
  
• 
  стресс-тестирование;
  
• 
  оценка процентного риска;
  
• 
  оценка достаточности капитала;
  
• 
  управление ликвидностью.
  

• 
  риск-менеджеры совместно с руководством банка формируют несколько наиболее вероятных сценариев внешних рынков, сценарий системного банковского кризиса и сценарий кризиса доверия;
  
• 
  руководство банка, риск-менеджеры и линейные подразделения совместно определяют режимы как набор ограничений на деятельность подразделений для каждого из сценариев;
  
• 
  специальная система мониторинга событий и рынков настраивается на выдачу ранних предупреждений о возникновении этих сценариев;
  
• 
  при получении предупреждения о возникновении сценария руководство банка после консультаций с риск-менеджерами и руководителями линейных подразделений принимает решение о переводе банка (или отдельных подразделений) на другой режим работы.