Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» icon

Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.»



НазваниеПримеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.»
Дата конвертации21.11.2012
Размер78.93 Kb.
ТипДокументы

Шерстнев М.А., кандидат экономических наук, доцент.

Институт теоретической экономики и международных экономических отношений.

Примеры задач

по курсу

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.»


1. В настоящий момент времени курс спот доллар США/евро составляет 1,02 доллара за евро. Процентные ставки по 3-месячным депозитам составляют: доллар США – 4,95% годовых, евро – 3,30% годовых. Рассчитайте:

А) Теоретическое значение форвардного курса доллар США/евро со сроком исполнения 3 месяца (курс аутрайт).

Б) Запишите теоретическое значение форвардного курса доллар США/евро со сроком исполнения 3 месяца как сумму курса спот и форвардной маржи.

В) Запишите форвардную маржу в процентах годовых.


2. В начале операционного дня банк имеет активы и пассивы в швейцарских франках и японских йенах, по каждой валюте активы равны пассивам. Валютный дилер начинает совершать операции купли-продажи валют.


Валютная операция

Курс

Валютная позиция

Куплено

Продано




Длинная

Короткая

1 500 000 USD

CHF

1, 485 USD/CHF







GBP

150 000 000 JPY

200 GBP/JPY








А) Заполните пустые ячейки, в которых отсутствуют цифры.

Б) Запишите позицию по каждой валюте, которая сложилась в итоге проведенных торговых операций.

В) Какое влияние на банковскую прибыль окажет изменение курса GBP/JPY c 200 до 220 иен за британский фунт?


3. На рынке обращается опцион колл доллар США/евро с ценой исполнения 1,05 евро за доллар. Номинал опциона составляет 1 000 000 долларов США. Форвардный курс на дату исполнения опциона составляет 1,09 долларов США за евро. Рыночная цена опциона составляет 47 000 евро. Рассчитайте:


А) Внутреннюю стоимость опциона.

Б) Временную стоимость опциона.


  1. В начале операционного дня банк имеет активы и пассивы в долларах США и российских рублях. На начало операционного дня позиции по всем валютам банка являются закрытыми.
    Сумма активов на начало операционного дня составляет 40 млн. долл. США и 1 млрд. российских рублей. В ходе торговых операций дилеру разрешено совершать операции также с британскими фунтами и евро. Валютный дилер начинает совершать операции купли-продажи валют.




Валютная операция

Курс

Валютная позиция

Куплено

Продано




Длинная

Короткая

1000000 EUR

USD

1,30 доллара США за евро







GBP

100000000 RUB

50 рублей за британский фунт

 






А) Заполните все пустые ячейки, в которых отсутствуют цифры.

Б) Запишите позицию по каждой валюте, которая была в начале торгового дня и которая сложилась в итоге всех проведенных торговых операций в конце торгового дня.

В) Какое влияние на финансовый результат окажет изменение курса EUR/USD c 1,30 до 1,20 долларов США за евро при прочих равных условиях?


5) В настоящий момент времени курс спот доллар США/британский фунт в Великобритании составляет 1,3000 доллара США за британский фунт. Процентные ставки по 6-месячным депозитам составляют: доллар США – 0,5% годовых, фунт – 0,75% годовых.

А) Рассчитайте теоретическое значение форвардного курса доллар США/британский фунт со сроком исполнения форвардного контракта 6 месяцев (представьте как курс outright в обратной котировке для британского фунта стерлингов).

Б) Представьте теоретическое значение форвардного курса как сумму курса спот и форвардной маржи?

Б) Какая из валют торгуется по форвардной сделке с премией, а какая с дисконтом, и почему?


6) На рынке обращается опцион колл евро/британский фунт (европейский стиль) с ценой исполнения 0,80 британского фунта за евро и сроком исполнения 6 месяцев. Номинал опциона составляет 5 000 000 фунтов. Форвардный курс британского фунта к евро со сроком исполнения 3 месяца составляет 1,15 евро за британский фунт. Текущая рыночная цена опциона составляет 375 000 евро. Рассчитайте:


А) Внутреннюю стоимость опциона.

Б) Временную стоимость опциона.


7) В начале операционного дня банк имеет активы и пассивы в швейцарских франках (100 млн.), евро (50 млн.) и японских йенах (1 млрд.), по каждой валюте активы равны пассивам. Валютный дилер начинает совершать операции купли-продажи валют.


Валютная операция

Курс

Валютная позиция

Куплено

Продано




Длинная

Короткая

3 500 000 USD

JPY

150 USD/JPY







GBP

USD

1,6000 GBP/USD

 1 000 000 GBP





А) Заполните пустые ячейки, в которых отсутствуют цифры.

Б) Запишите валютную позицию по каждой валюте, которая была в начале торгового дня и которая сложилась в итоге всех проведенных торговых операций.

В) Какое влияние на банковскую прибыль окажет изменение курса GBP/USD c 1,6000 до 1,7500 долларов США за британский фунт?


8) В начале операционного дня банк имеет активы и пассивы в долларах США и российских рублях. На начало операционного дня позиции по всем валютам банка являются закрытыми. Сумма активов на начало операционного дня составляет 40 млн. долл. США и 1 млрд. российских рублей. В ходе торговых операций дилеру разрешено совершать операции также с британскими фунтами и евро. Валютный дилер начинает совершать операции купли-продажи валют.


Валютная операция

Курс

Валютная позиция

Куплено

Продано




Длинная

Короткая

1000000 EUR

USD

1,30 доллара США за евро







GBP

100000000 RUB

50 рублей за британский фунт

 






А) Заполните все пустые ячейки, в которых отсутствуют цифры.

Б) Запишите позицию по каждой валюте, которая была в начале торгового дня и которая сложилась в итоге всех проведенных торговых операций в конце торгового дня.

В) Какое влияние на финансовый результат окажет изменение курса EUR/USD c 1,30 до 1,20 долларов США за евро при прочих равных условиях?


9) В начале операционного дня банк имеет активы и пассивы в швейцарских франках (150 млн.), и японских йенах (1 млрд.), по каждой валюте активы равны пассивам. Валютный дилер начинает совершать операции купли-продажи валют.


Валютная операция

Курс

Валютная позиция

Куплено

Продано




Длинная

Короткая

3 500 000 USD

JPY

150 USD/JPY







GBP

CHF

2,2000 GBP/CHF

 1 000 000 GBP





А) Заполните пустые ячейки, в которых отсутствуют цифры.

Б) Запишите валютную позицию по каждой валюте, которая была в начале торгового дня и которая сложилась в итоге всех проведенных торговых операций.

В) Какое влияние на финансовый результат банка окажет изменение курса GBP/CHF c 2,2000 до 2,2500 швейцарских франков за британский фунт?



Похожие:

Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconПримеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.»
В настоящий момент времени курс спот доллар сша/евро составляет 1,02 доллара за евро. Процентные ставки по 3-месячным депозитам составляют:...
Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconТемы курсовых работ по курсу «Международные валютно-финансовые операции»
Мировой финансовый рынок в исторической ретроспективе: основные этапы становления
Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconПисьменный экзамен по курсу «международные валютно-финансовые операции»
Валютный рынок: основные этапы становления, основные участники, мотивы совершения операций. Теоретические концепции микроструктуры...
Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconМировая экономика: Международные валютно-кредитные и финансовые отношения (4 курс, группа 2)

Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconДокументы
1. /МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ Под р.doc
Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconИ международных экономических отношений «международные валютн0-финансовые операции»
Мировой финансовый рынок – определение. Роль мирового финансового рынка в глобальной экономике
Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconЛекция №10
Политика поддержания фиксированного курса. Временные колебания курсов валют. Валютный контроль. Международные валютно-финансовые...
Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconУроки №3-4 тема: " Программирование линейных алгоритмов. Стандартные математические функции Паскаля. Модуль crt". Основные операции в Паскале
В тп 0 все операции делятся на: математические, логические, операции с символами и строкам, операции над множествами, операции отношения,...
Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconВопросы по курсу «Международные экономические отношения» для студентов 4-го курса специальностей «Экономическая теория» и «Мировая экономика»
Вопросы по курсу «Международные экономические отношения» для студентов 4-го курса специальностей «Экономическая теория» и
Примеры задач по курсу «международные валютно-финансовые операции.» iconПрезентация по курсу «Финансовые рынки» Вексель Артюшенкова (Кузьменко) Наталья
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова Экономический факультет
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы