Определение эффективности выходов icon

Определение эффективности выходов



НазваниеОпределение эффективности выходов
Дата конвертации28.09.2012
Размер27.15 Kb.
ТипДокументы
1. /OpredelenieVihodov.docОпределение эффективности выходов

Определение эффективности выходов

Bruce Babcock

По нашему мнению выходы гораздо более важны, нежели входы, хотя большинство начинающих трейдеров проводят большую часть своего времени в поисках идеальной стратегии входа, как будто это может решить их проблемы. 

Во время одного из семинаров мы проводили игру, в ходе которой все входили в рынок одновременно и затем осуществляли свою собственную стратегию выхода по мере того, как изменения цен сообщались группе. После примерно 10 быстрых туров игры результаты обычно варьировались от одного экстремального значения до другого. Несколько трейдеров получили большую прибыль, несколько понесли большие убытки, большинство находилось посередине. Очень редко случалось, чтобы два трейдера имели одинаковый результат. Целью этих простых занятий было показать эффект выходов на наши результаты. Все имели одинаковый вход, однако результаты варьировались от значительных прибылей до значительных убытков.

То же самое истинно и для настоящей торговли. Выходы определяют результаты нашей торговли и имеют намного большее значение, чем что-либо еще. Да, выходы даже более важны, нежели  управление капиталом (размер позиций). Ни одна, самая лучшая стратегия управления капиталом, не способна превратить убыточную систему в прибыльную, но даже небольшие изменения в стратегии выходов способы творить чудеса. Несколько лет назад, когда мы только начали тестировать наши первые индикаторы, мы обнаружили, что даже незначительная вариация стратегии выхода, используемой в системе, влияет на количество сделок, соотношение прибыльных и убыточных сделок, максимальные убытки и общую доходность. Мы пытались тестировать входы, но быстро обнаружили, что на самом деле тестируем выходы, так как на самом деле изменения входов очень незначительно меняли результаты системы.

Мы начали разделять тестирование входов и тестирование выходов. Теперь мы тестируем стратегию входов, определяя только количество прибыльных сделок после выхода через фиксированное число баров. Этот метод тестирования входов основан на нашем выводе о том, что единственной целью входа является инициация сделки в правильном направлении. Все, что происходит после этого, не имеет к входу никакого отношения, поскольку исход сделки находится в руках нашей стратегии выхода. Мы хотим, чтобы наши входы преследовали только одну цель - инициация сделки в правильном направлении, так рано, как это только возможно, и эту функцию легко измерить. Чем выше процент прибыльных сделок по выходу через фиксированное количество баров, тем лучше вход.
Но как измерять эффективность выхода? Как определить, какой выход лучше? Что такое хороший выход? Что такое плохой выход? Что лучше: выход А или выход В?

С целью количественного сравнения различных выходов мы создали Exit Efficiency Ratio (показатель эффективности выхода). Для начала необходимо иметь данные о прибыльных сделках и количестве баров в них от входа до выхода. Например, предположим, что мы сделали прибыльную сделку, которая длилась 12 баров от входа до выхода и принесла нам общую прибыль в размере $1500.

Следующий шаг состоит в том, что мы идем к точке входа и отсчитываем от нее 24 бара после нее. Наш теоретический период удержания позиции в два раза больше, чем реальный. Затем мы зрительно находим самый лучший возможный выход внутри этого 24-дневного периода. Не стесняйтесь, выберите действительно самый хороший выход и рассчитайте общую прибыль для этого выхода. Предположим, что в нашем случае при выходе в самой высокой точке прибыль составила бы $2500.

Тогда показатель эффективности выхода вычисляется делением действительно полученной прибыли на теоретически возможную. Мы делим 1500 на 2500 и получаем показатель эффективности выхода в размере 60%. Это означает, что мы получили в действительности 60% от возможной в данной сделки прибыли.

При нахождении лучшей теоретической точки выхода удвоение периода удержания позиции необходимо для получения действительно честного результата, так как основной ошибкой большинства трейдеров является слишком ранний выход из прибыльных сделок. Увеличив теоретический период удержания позиции за пределы реального периода, мы можем определить, действительно ли это имело место



Похожие:

Определение эффективности выходов iconВведение. 4
Определение экономической эффективности проектируемого технологического процесса. 26
Определение эффективности выходов iconЭкзаменационные билеты Билет Общее определение понятия «информация» Показатели эффективности информационного поиска Билет Общее представление о понятии «система»
Дайте представление об основных системологических понятиях (элементы, связи, подсистемы, среда, периферия, функция, структура)
Определение эффективности выходов iconНаибольший общий делитель. Цели урока
Ввести определение наибольшего общего делителя, определение взаимно простых чисел, показать запись
Определение эффективности выходов iconТема: Сравнение эффективности поиска
Для оценивания объективной эффективности я взяла отчёт предыдущих студентов за 2009 год, затем подсчитала точность поисковика в %,...
Определение эффективности выходов iconУказания по статистической оценке эффективности поисковых машин
Цель работы состоит в сравнении эффективности поиска заданных студенту поисковых машин не по одному запросу, а по статистике различных...
Определение эффективности выходов iconУтверждаю
Выдвижение гипотез исследования. Определение актуальности темы, а также Объекта и Предмета исследования. Определение методологии...
Определение эффективности выходов iconПредварительная оценка проекта
Центры чистого производства, Центры экологической эффективности, Центры эффективности энергохозяйства или организации с похожими...
Определение эффективности выходов icon5-7 классы Блок 1Б, 2Б, 3Г, 4В, 5А, 6Г, 7Г, 8В, 9А, 10г оценка каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум в блоке 10 баллов
Каждое точное определение 2 балла. Близкое и неискажающее смысл определение – 1 балл
Определение эффективности выходов iconКонспект по датам. Высшая математика 1 (интегралы и теория поля)
Определение первообразной, Свойства: что F+C тоже перв. (Док-ть), что разность двух первообр = C. Определение неопр интеграла. Свойства...
Определение эффективности выходов iconДолжность чел
Управление работой редакции: определение направлений развития издания, подготовка тематических планов газеты, определение плана работы...
Определение эффективности выходов iconОпределение термина «нумизматика» Определение термина «нумизматика»
В новое время к ним присоединились никель, алюминий и др. Реже применяются железо, свинец и прочие металлы. При использовании благородного...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов