Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера icon

Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера



НазваниеСоздание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера
страница1/8
Дата конвертации28.09.2012
Размер1.59 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8



СОЗДАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ

ТОРГОВЫХ СИСТЕМ

В METASTOCK

Сафин В.И



ШКОЛА ВАЛЮТНОГО ТРЕЙДЕРА

В книге рассмотрены основы построения торговых систем
для paботы на международных финансовых рынках. Нa конкретных
примерах продемонстрирована методика построения торговых
систем. Для большинства предложенных торговых систем
приводится примеры записи правил открытия и закрытия позиции
для пакета MetaStock.

Лицензия ИД № 04466 от 09 апреля 2001 года

Содержание

Введение 7

Глава I. Построение системы. Основные вопросы при создании системы.

  1. Что такое торговая система 9

  2. Семь правил построения торговой системы…………….11

1.2.1.Позитивное ожидание . 12

1.2.2. Малое количество правил 12

1.2.3. Устойчивость системы 13

1.2.4, Варьирование торговых лотов 14

1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и

диверсификация 14

1.2.6. Механистичность системы 15

1.2.7. Применимость системы 17

1.3. Выбор валюты 18

1.4. Влияние данных фундаментального анализа 20

  1. Выбор временных интервалов 22

  2. Выбор индикаторов 24

  3. Следовать ли тренду……………………………………. 25

1.8. Диагностика тренда ……………………………………… 28

1.8.1. Скользящие средние 28

1.8.2. Индикатор ADX 32

1.8.3. Индикатор RAVI 35

1.8.4. Алгоритм Зельдина 37

1.9. Использование фигур технического анализа 40

  1. Комбинации свечей при построении системы 42

1.11. Выбор лота 43

1.12. Открытие позиций 47

1.13. Закрытие позиции 51

1.13.1.Установка стоп - лосса 52

1.13.2.Стратегии выхода 55

1.14. Использование комментаторов 60

Глава 2. Создание торговых систем 63

2.1. Что такое оптимизация торговой системы 63

2.2. Пример торговой системы ...,64

^ Глава 3. Создание торговой системы в MetaStock 68

  1. Основные понятия 68

  2. Окна для записи торговой системы 69

3.2.1.Опции окна системного тестирования 72

3.3. Ввод правил для открытия и закрытия позиции 74

3.3.1.
Использование окна функций (Paste Function) 76

3.3.2. Использование функции Alert() 78

3.4. Параметры системы 78

3.4.1. Ввод переменных Opt 78

3.4. Ведение остановов 83

3.5.1. Прерывания (Breakeven) 83

  1. Изменчивость (Inactivity) 84

  2. Максимальная потеря (Maximum loss) 86

3.5.4. Уровень прибыли (Profit Target) 87

3.5.5. Отслеживание (Trailing) 88

  1. Добавочные параметры торговой системы 89

  2. Параметры отчета о результатах тестирования 94

  3. Выбор валюты………………………………………………. 97

3.9. Окно контроля процесса оптимизации 102

^ Глава 4. Просмотр отчетов 109

4.1. Краткий отчет (Summary Report) 109

4.1.1. Общие сведения 109

4.1.2. Описание колонок раздела «Краткий отчет» (Summary Report) …………………………………………………….. 111

4.2. Систематический отчет (System Report) 114

4.2.1. Вызов систематического отчета 114

  1. Страница Results Report …………………………... 114

  2. Страница Trades Report (Отчет по торгам) 119




  1. Страница Equity Report (Отчет по капиталу) 121

4.2.5. Системная страница (System Page) 126

^ Глава 5. Торговые системы на основе конвертов 127

5.1. Построение конвертов ……………………………………127

5.2. Торговые системы, основанные на диапазоне Боллинджера
132

5.2.1. 1-й метод изменения торговой системы ………….135

5.2.2. 2 -й метод изменения торговой системы 136

5.2.3. 3-й метод изменения торговой системы 137

5.2.4. 4-й метод изменения торговой системы 137

5.2.5. 5-й метод изменения торговой системы 138

5.3. Совместное использование диапазона Боллинджера и осцилляторов…………………………………………… 140

5.3.1. Базовый вариант…………………………………. 140

5.3.2. Сглаживание RSI………………………………… 141

5.3.3.Учет запаздывания разворота RSI……………….142 5.3.4. Использование RSI для закрытия позиции………143

^ Глава 6. Простые торговые системы на основе осцилляторов 145
6.1. Системы на основе RSI 145

6.2. Системы на основе STOCHASTIC 151

6.3. Модификация систем 153

6.3.1.RSI и тренд 153

6.3.2.Стохастика и тренд 156

Глава 7. Дивергенция в качестве основы торговой системы….159

7.1. Дивергенция RSI………………………………………... 160

7.2. Дивергенция стохастики……………………………...… 168


7.3. Дивергенция %R…………………………………………175

7.4. Выводы…………………………………………………... 175


Список литературы……………………………………………… 178


Введение

В этой книге мы попробуем рассказать, для чего нужны
торговые системы, как их строить и тестировать на ЭВМ.
Необходимость иметь собственную торговую систему диктуется
целым рядом причин.

  1. Для анализа рынка применяется множество методов.
    Порой они противоречат друг другу, особенно если относятся к
    разным временным масштабам. Для того, чтобы при этой
    разноголосице принять-таки конкретное решение нужно иметь
    определенные ориентиры, Такие ориентиры дает ваша ЛИЧНАЯ
    торговая система.

  2. Для того, чтобы развиваться, расти в профессиональном
    плане, нужно овладевать новыми методами. Но отличить удачные
    приемы от неудачных тоже не получится без наличия ясно
    сформулированных правил опенки.

  3. Работа трейдера связана с большими нервными
    нагрузками. При наличии четкой, вам прекрасно известной и
    полностью попятной системы, будет куда легче переносить
    неизбежные периоды неудач и не терять головы от крупных
    достижений.

  4. Создание собственной торговой системы позволяет
    настроить ее на Ваши личные предпочтения и позволит Вам лучше
    освоить правила работы на рынке. Без уверенности в себе и своих
    действиях торги не будут проводиться единообразно. Если вы сами
    построите и протестируете свою систему, вам легче будет доверять
    ей до того, как вы начнете работать реально.

Всех трейдеров можно разделить на две группы: хаотичные
и системные. Хаотичный трейдер подходит к рынку субъективно.
Он верит в интуицию. Причем обычно он пренебрегает тем
фактом, что развитая интуиция может базироваться как минимум
на богатом опыте работы. У новичка ей просто неоткуда взяться.
Хаотичный трейдер применяет много правил и старается

выработать правила на все случаи жизни. Потом он так же
субъективно выбирает из них те, что подходят в данный момент
Он эмоционален. Причины совершения сделок меняются лень ото
дня и при этом применяются самые разные индикаторы.

Системный трейдер скучен и неэмоционален (но крайней
мере в работе). Он объективен и любит доказательства в виде
статистики или хотя бы математики. Пользуется всегда одними и
теми же "ключевыми" индикаторами. Часто работая по многим
рынкам, пользуясь при этом теми же самыми приемами. Часто
оснащением технического трейдера являемся набор правил со
многими исключениями и исключениями из исключений. Торговые
правила трудно протестировать и трудно подвести итоги. Трейдинг
в таком виде - искусство. Мы постараемся показать, как
преобразовать трейдинг если не в науку, то хотя бы в ремесло и
как воплотить это ремесло в конкретную торговую систему,

В этой книге много примеров, написанных для пакета
MetaStock. Правила написания и функции, используемые в
MetaStock, в этой книге не рассматриваются. Для их изучения надо
обратиться к соответствующей документации или к книге
"Программное обеспечение FORFX. Пакет MetaStock: схемы,
технические линии, индикаторы".

8

Глава 1. Построение системы. Основные вопросы при
создании системы


1.1. Что такое торговая система

Работа на валютных или фондовых рынках может дать
хорошие результаты только при наличии торговой системы.
Торговая система - это набор правил, согласно которым
принимается решение об открытии или закрытии позиций. Обычно
торговая система включает в себя набор условий или правил для
выполнения следую щи х действий:

  • открытие длинной позиции;

  • закрытие длинной позиции;
    • открытие короткой позиции;

  • закрытие короткой позиции.

Эти правила должны быть настолько четко сформулированы,
чтобы их можно было записать в виде алгоритма для
автоматической работы на рынке. Разумеется, по мере
приобретения опыта и новых знаний система будет изменяться,
но решения об изменении торговой системы надо принимать при
отсутствии открытых позиций. Вы можете торговать только тем
методом, в который верите. Чтобы создать свою торговую систему
нужно знать свои торговые предпочтения. Лучшая система для
одного может оказаться совершенно неприемлемой для другого.
Существует бесчисленное количество элементов торговой
системы, где вступают в игру персональные предпочтения.
Наиболее зримое различие —периодичность нахождения и рынке.
Можно любить высокую активность по количеству сделок и
ненавидеть надолго "зависать" в рынке. А можно наоборот, любить
постоянно находиться в рынке, лишь меняя направление в
зависимости от его движений.

Для того, чтобы заменить одну торговую систему другой, более хорошей, мы должны выработать критерий для сравнения

систем. Очень часто в качестве критерия используют величину
прибыли, которая могла бы быть получена при использовании этой
системы для работы. Однако это не единственно возможный
критерий и, скорее всего, в реальных условиях не самый лучший.
Например, в качестве критерия можно выбрать вероятность
получения убытка больше определенной величины при условии
получения прибыли не менее заданной величины: чем меньше эта
вероятность, тем лучше система. Разумеется, могут быть и иные
критерии. Однако независимо от выбора критерия для оценки
качеств системы, при создания любой системы необходимо
ответить на следующие вопросы,

1. Для какой валюты или ценной бумаги предназначена

система. В литературе часто встречаются утверждения, что
предлагаемая автором система хорошо работает на любом рынке.
Однако проверка этих систем показывает, что система, которая
дает хорошие результаты на одном наборе рынков, на других
рынках даст результаты гораздо хуже. Поэтому для каждою рынка
желательно создавать свою систему пли хотя бы использовать
свой набор параметров.

  1. На что будем в первую очередь ориентироваться - на
    технический анализ или на фундаментальный анализ. На
    фундаментальный анализ обычно ориентируются при работе ни
    долгосрочных рынках (месячных или более длинных). По и в ЭТОМ
    случае используют также и технический анализ

  2. Для каких временных интервалов предназначена
    создаваемая система: для часовых, для дневных или каких-либо
    других.

  3. Какие индикаторы будут использованы в системе.

  4. Как система будет работать: по тренду, против тренда
    или в канале. Сразу надо учесть, что работать против тренда (на
    откатах) очень опасно и обычно опытные трейдеры против тренда
    не работают; Тестирование большого количества систем показало,

10

что лучшие системы те, которые предлагают открывать позиции
только по тренду.

6. Как будем определять тренд.

  1. Будут ли использоваться фигуры технического анализа и
    если будут, то какие именно.

  2. Будут ли использоваться комбинации свечей и если будут,
    то какие именно.

9. Каким лотом вы намереваетесь работать. Собираетесь
ли вы его менять по ходу торгов. Допускаете ли доливание,
разбавление, частичное закрытие, переворот. Собираетесь ли
менять лот от торговли к торговле в зависимости от достигнутых
результатов

  1. По каким правилам открывать и закрывать позиции,

  2. Какие критерии выхода из позиции: временные (например,
    через 20 дней или после окончания торговой сессии), получение
    определенной прибыли или какие-то другие.

  3. Сколько времени вы предпочитаете держать позицию

13. Будут ли использоваться ордера или нет
14. Какой величины будет stop loss.

15. Собираетесь ли вы пользоваться комментаторами. Если
да, то какими именно и насколько строго.

Все эти особенности ваших торговых предпочтений нужно
сформулировать совершенно ясно и однозначно до того, как вы
начнете работать. От этого будет зависеть ваше душевное
спокойствие и комфортное самочувствие на непростых валютных
рынках. Большинство из этих вопросов ми подробно рассмотрим
в данном пособии.

^ 1.2. Семь правил построения торговой системы

Кроме вопросов, на которые вы должны ответить при
построении системы, существуют семь правил, которые

11

желательно использовать для создания хорошей торговой системы.
Конечно, не все Ваши торговые системы будут удовлетворять этим
правилам, но в любом случае лучше четко представлять, какие
правила не выполняются и почему, Это поможет вам улучшить
торговую систему.

^ 1.2.1. Позитивное ожидание

Средняя прибыль от сделки должна быть положительной с
учетом комиссионных. Комиссионные могут сильно повлиять на
доходность системы. Например, системы, которые дают много
сделок при малом выигрыше на каждой сделки могут быть
прибыльными без учет комиссионных и проигрышными при учете
комиссионных.

^ 1.2.2. Малое количество правил

Еще никто не нашел то оптимальное количество правил,
которое надо использовать в торговой системе (в дальнейшем под
правилом мы будем понимать некоторое условие, которое должно
выполняться). С одной стороны понятно, что торговая система,
основанная на одном правиле, вряд ли даст хорошие результаты,
С другой стороны, если правил много, то в них легко запутаться
самому и вероятность сделки при этом падает. Когда количество
задействованных переменных превышает некоторое число,
достоверность прогноза падает - это закон информатики.

Американский технический аналитик индусского
происхождения Т.Чанд проводил масштабные исследования
принципов построения торговых систем. Согласно этим
исследованиям при увеличении количества правил падает
количество сделок, заключаемых по этим правилам, Слишком мало
ситуаций на рынке отвечают сочетанию вес новых и новых правил
- в этом смысле каждое новое правило действует как ещё один
фильтр, сквозь который «проходят» не все сделки. Кроме того,

12

нужно больше данных. Следующий момент - при увеличении
правил прибыльность системы вначале растет (имеется в виду,
что правила разумные). Затем, с дальнейшим падением количества
сделок, начинает снижаться прибыль.

Очень интересным параметром любой системы является
Наибольший Нарастающий Убыток (MIDD - Maximum Intraday
Drawdown
). Так можно обозначить самый длинный период неудач,
самую большую финансовую яму, в которую попадала наша
система за весь известный нам период работы. Так вот, при
увеличении количества правил M1DD тоже вначале растет - видимо
сказывается та самая падающая достоверность прогноза. Затем,
с падением числа сделок, нарастающий убыток тоже начинает
падать, но медленнее, чем общий выигрыш. Таким образом,
пытаясь новыми изощренными правилами отсеять неудачные
сделки, трейдеры обычно достаточно быстро начинают отсеивать
и удачные тоже, поэтому увеличение количества правил
(усложнение системы) своей цели не достигает.

^ 1.2.3. Устойчивость системы.

Условия открытия или закрытия позиции не должны
меняться на длинных временных интервалax, если это не связано
с объективными причинами. Например, если Вы начинаете
торговать через час после начала работы банков Японии, то Вы
должны учитывать переход с летнего времени на зимнее и обратно-
Объективной причиной для изменения торговой системы можно
также считать появление более хорошей торговой системы. Если
правила включают оптимизацию параметров, то ее надо проводить
регулярно, Это позволит Вам убедиться, что правила по-прежнему
лают хорошие результаты. Если при тестировании торговой
системы оптимальные параметры резко изменились, обязательно
выясните, с чем это связано.

13

^ 1.2.4. Варьирование торговых лотов

Для многих трейдеров данный пункт не столь важен - они
никогда не варьируют лоты Но если аналитик работает на
достаточно крупную финансовую компанию, то частичное взятие
прибыли, либо частичное фиксирование убытков может составлять
обычную повседневную деятельность. Такой аналитик может
работать по многим рынкам одновременно и маневр финансами в
зависимости от ситуаций на рынках может быть весьма интересен,
либо настоятельно необходим. Поэтому система должна работать
для лотов различной величины. Для трейдера это может быть
важно и потому, что часто величина комиссионных различна для
разных лотов.

^ 1.2.5. Контроль риска, управление капиталом и
диверсификации


Сюда входят правила, преследующие цель сгладить кривую
доходности. Лучший способ разбогатеть - богатеть стабильно.
Если наша работа приносит доход регулярно, если у вас не бывает
"авралов", отсутствует необходимость срочно привлечь средства,
это позволяет работать спокойнее. Но ценность сглаженной кривой
доходности даже не только в этом. Если вы работаете успешно,
то рано или поздно встает вопрос о реинвестировании прибыли.
Это достаточно опасный момент и чем более сглажена ваша
кривая доходности, тем более безболезненно он проходит.

Под контролем риска обычно понимают процент капитала,
который вы подвергает риску на отдельной сделке. Он
контролируется с помощью величины стоп-лосса. Если процент
слишком велик, то вы можете просто не вступать в такую сделку.
Здесь же могут быть правила по максимальному использованию
капитала при игре одновременно на большом количестве рынков.

Диверсификация портфеля как раз представляет собой
торговлю на разных рынках одновременно. Таким образом можно

14

эффективно использовать многие выгодные моменты
одновременно. Можно с пользой пережидать периоды застоя на
каких-то из своих обычных рынков. Можно страховаться от потерь
на одних рынках прибылями на других. Если рынки сильно
коррелируют между собой, то их использование диверсификацией
портфеля не является. Вы просто как бы просто увеличиваете лот
на одном из этих зависимых рынков и, соответственно,
увеличиваете свои риски и делаете кривую доходности менее
сглаженной, а свою работу - менее ритмичной и спокойной,
Например, практически все валютные рынки сильно коррелируют
между собой и поэтому не могут быть использованы для
диверсификации портфеля.

^ 1.2.6. Механистичность системы

Правила должны быть совершенно однозначными. Они не

должны допускать произвольного толкования. Пользователь

должен в любом состоянии волнения, усталости, трезвости и т.д.

совершенно однозначно понимать, соответствует сложившаяся на

рынке ситуация правилам или нет. И, соответственно, что нужно

делать или не делать. При волнении способность человека

критически мыслить сильно снижается - это хорошо известно.

Трейдинг на валютных рынках - весьма волнующая вещь. Поэтому

однозначность инструкций, их жесткость, понятность так важны.

Система должна быть полностью механистической. Это означает,

что в системе все правила должны быть настолько четко

сформулированы, чтобы не могло возникнуть неоднозначности при

любых ситуациях. Хорошая проверка механистичности системы -

возможность записать её в виде набора правил, проверить ее работу

на избранных данных, затем передать эти правила другому

человеку и пусть он проверит результаты работы системы на тех же данных. Если результаты совпадут, то система, скорее всего,

механистична. Если система не будет полностью механистичной,


её нельзя будет протестировать.

Разберем вопрос о тестировании торговой системы. Конечно,
тестируя систему на имеющихся прошлых данных, мы получим
лишь гипотетический результат относительно будущих торгов. Мы
не сможем узнать, как система будет работать в реальном
времени, а только - как бы она работала раньше. Но существует
только два способа выяснить, имеет ли ваша придуманная система
хоть какой-то потенциал. Первый - торговля в реальном времени.
Второй - ее тестирование. Первый способ долог и дорог. Второй
способ позволит вам установить положительные и отрицательные
черты вашей системы, хоть и предположительно. Но степень
реалистичности ожиданий тоже можно с немалой точностью
рассчитать статистическими методами. Кроме того, и результате
тестирования можно сравнить две системы или две разных
вариации одной системы и выбрать наиболее подходящую.

Вы выясняете - обладает ли ваша система теми самыми
положительными ожиданиями, необходимость которых мы
постулировали в пункте первом. Если даже теоретически система
такими ожиданиями не обладает-прекрасно. Вы потратили только
немного времени и вовсе не потратили денег, чтобы это узнать.
При создании этой системы вы глубже узнали рынок и свои
аналитические возможности. Они вам пригодятся при разработке
следующей системы, ибо эту надо безжалостно отбросить. Для
тестирования системы вы должны сделать её полностью
механистичной. Единственным элементом, требующим вашего
вмешательства, будет вопрос– входить в торги или нет. Получение
или неполучение сигнала будет однозначным. Для этого все правила
должны быть жестко формализованы.

Если вы будете воплощать правила в реальную игру с
модификациями - то очень сомнительно, что результаты будут
лучше теоретических. Для этого нужно опять-таки обладать
опытом. Но это уже ваш выбор, А система должна жестко

16

диктовать: нужны такие-то данные, принимается такое-то решение,
производятся такие-то действия. Не всегда будет успех, главное -
положительная тенденция.

Мы будем рассматривать только полностью
механистические системы, если не оговорено обратного

^ 1.2.7. Применимость системы

Систему надо использовать только для тех условий и валют,
для которых она была создана. К примеру, если система
создавалась для работы на часовых свечах швейцарского франка,
то ее нельзя применять ни для работы с дневными свечами
швейцарского франка, ни для работы с часовыми свечами японской
йены без дополнительной отладки.

Разумеется, при создании своей торговой системы Вы
можете добавить к этому списку несколько своих правил. Но как
показывает опыт, ни одно из приведенных выше правил не является
лишним. Конечно, для того, чтобы создать систему,
удовлетворяющую всем этим правилам, придется проделать
большую работу. Для облегчения этой работы созданы
специальные программы. Эти программы позволяют большую
  1   2   3   4   5   6   7   8




Похожие:

Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconН. В. Дилигенский, Л. Г. Дымова, П. В. Севастьянов моделирование, многокритериальная оптимизация и оценки качества функционирования производственно-экономических и медико-экологических систем в условиях неопределенности аннотация
Моделирование, многокритериальная оптимизация и оценки качества функционирования производственно-экономических и медико-экологических...
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconЭтапы разработки технических систем
Векторная оптимизация при проектировании сложных технических сисем военного назначения
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconНекоторые из направлений использования распределенных систем управления
Моделирование и оптимизация аппаратно-программного комплекса технологического контура системы управления космического аппарата
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconДвигательные установки ракетно-космических систем
Состояние развития ядерных энергетических систем позволяет считать вероятным создание жизнеспособных ду для исследования дальнего...
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconВиртуальная школа компьютерных технологий
В данной лекции вводится понятие операционной системы; рассматривается эволюция операционных систем; описываются функции и подходы...
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера icon1. 15 Теоретические модели формирования валютного курса (ппс, монетарная модель, модель портфельного выбора, модель гиперреакции) Теория паритета покупательной способности
Была предложена пос­ле Первой мировой войны шведским экономистом Густавом Касселем. Согласно ей, стоимостной основой валютного курса...
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconЛитература Предисловие
Системный подход, системное движение, анализ систем, теория систем, теория сложных систем, системология вот часть терминов и понятий,...
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconДипломных работ (Доц. В. Н. Белоозеров. Кафедра мультимедийных технологий и информационных систем) Система стандартизации информационных систем и процессов
Информационно-поисковый тезаурус как средство повышения эффективности информационных систем
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconМеханика для квантовой механики часть Две меры механической формы движения материи
Моделирование систем и оптимизация их параметров” вследствие чего нумерация формул и рисунков дана в нумерации принятой в книге....
Создание и оптимизация торговых систем в metastock сафин В. И школа валютного трейдера iconКонтрольное задание 2 по теме «создание мультимедиа проекта»
Видеоклип посвящен введению в тему «Системы электронного документооборота». В видеоклипе будет показана актуальность использования...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов