· Предисловие icon

· Предисловие



Название· Предисловие
страница1/7
Дата конвертации28.09.2012
Размер0.65 Mb.
ТипЗадача
  1   2   3   4   5   6   7

· Предисловие


 

 

I . Приготовления



  1. 1.      Брокеры

  2. 2.      Статьи Silicon Investor

  3. 3.      Чаты

  4. 4.      Книги

 

 

II. Элементы стратегии

 

  1. 1.      Дамперы

  2. 2.      Игра на новостях

  3. 3.      Игра на малых акциях

  4. 4.      Маршрутизация ордера

  5. 5.      Аварийный выход из падающей акции

  6. 6.      Торги на премаркете

  7. 7.      Наиболее опасные ситуации

  8. ^ 8.      Управление риском

  9. 9.      Стоп лоссы

  10. 10.  Основные принципы чтения ленты

 

 

III. Элементы психологии



  1. ^ 1.        Стадии развития трейдера

  2. 2.        Восстановление равновесия после полосы неудач

  3. 3.        Отслеживание собственныз результатов

  4. 4.        Мышление трейдера



 

IV. Приложения

 

  1. ^ 1.        Приложение 1

  2. 2.        Приложение 2

  3. 3.        Приложение 3

 

 

 


Предисловие


 

Основная трудность для разработчика

идей торговли находится в изобретении

способа преобразовать торговлю от

существительного до глагола ... и найти

связь между чьими-то концептуальными

теориями и непосредственно опытом ...
^

Robert Koppel


 

Задача этой книги состоит в обсуждении исключительно практических вопросов - cитуаций и событий, лицом к лицу с которыми трейдер сталкивается каждый день. Cуществует много больших книг, которые дают понимание разных аспектов торговли, и это необходимо для трейдера, для изучения им теории.

 

"Белое пятно" в этом материале, это недостаток понимания как применить все это к реальной торговле.
Что чувствует трейдер, глядя на экран на компьютера? Что он в действительности ищет, когда пытается найти сделку? Как оценить риск?

 

Я пытаюсь описать подход, который я разрабатывал в течение двух с половиной лет постоянной торговли, беседуя с многими трейдерами - опытными профессионалами и теми, кто только начал учиться этому. Однако, имейте в виду, что каждый трейдер в конце концов разрабатывает свой собственный стиль торговли, и все описанное в этой книге не является единственно верным, равно как и не претендует на истину в последней инстанции. Относительно рынка имеется достаточно различных и даже полярных мнений.

 

Я прошел все стадии развития трейдера: от полного незнания до момента, когда я стал способен зарабатывать торговлей себе на жизнь. Путь обучения груб и жесток - я знаю это по себе, так как я уцелел. Главная цель этой книги - сделать этот путь проще для трейдера, чтобы количество людей, прошедших через это, увеличивалось.

 

Первая часть книги (Подготовка) содержит информацию относительно некоторых инструментальных средств, которые нужны трейдеру, а именно: брокеры, чат-комнаты, записи некоторой информации, и ссылки, которые позволят Вам самим найти , почитать и оценить эту информацию. Также включен список книг, которые я настоятельно рекомендую почитать.

 

Вторая часть - ^ Элементы стратегии. В ней не описана какая-то определенная система торговли от и до. Их множество, в конечном итоге трейдер находит для себя одну, самую удобную. Исследование с помощью индикатора темпа - мое персональное предпочтение. Полноты его описания здесь нет, я просто пытаюсь проникнуть в суть практических выводов.

Также имеется несколько важных разделов про технику выполнения сделок, оценку риска и чтение ленты.Я пытался сконцетрироваться на проблемах, возникающих наиболее часто (например, выход из убыточной позиции)

Третья часть - ^ Элементы психологии. Невозможно переоценить значение этой стороны торговли. Существует много хороших книг и статей, которые глубоко исследуют эту тему. Я пытаюсь описать мой персональный опыт в применении как общих правил, так и "самонастройки".

 

Последняя часть книги - Приложения. Там показаны три моих компьютерных экрана с объяснениями того, что я использую в течение операционного дня для обнаружения, контроля и собственно совершения сделок.

 

Я искренне надеюсь, что эта книга увеличит Ваши доходы и сократит томительное и полное опасностей время обучения. Удачи!

 

 

 

 

Брокеры




Правильный выбор брокера имеет громадное значение. Правильно выбрав брокера Вы будете иметь быстрое и качественное исполнение Ваших решений по наилучшим на тот момент ценам. Я предлагаю подходить к выбору брокера путем тщательного и полного исследования его функций и возможностей. Нужно понять, что это так же важно как правильно выбрать врача или адвоката Можете пролистать разделы SI на эту тему: http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-16046

Вот еще несколько ссылок на сайты, где обсуждается эта тема: http://elitetrader.com/forum/mboard/online_brokers/list.cgi

http://www.sonic.net/donaldj/

http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/stocktalk-31

 

Вот некоторые критерии, на которые необходимо обращать внимание при выборе брокера:

· быстродействие выполнения; количество систем выполнения, доступ к которым он имеет;

· доступ к необходимым инструментальным средствам (Level 2, Times&Sales, и т.д.);

· доступ к пре- и постмаркету; возможность быстрого доступа к брокеру по телефону, если что не так;

· обслуживание клиентов.

 

Есть три основных типа брокеров:

 

^ I. Web-based брокеры.

Не cамый лучший выбор для daytrading’a при быстрых акциях. Их быстродействие выполнения более низкое, чем быстродействие систем прямого доступа. К тому же, они не позволяют Вам выбирать путь выполнения, что делает жизнь трейдера проще, но уменьшает возможности для быстрого и качественного выполнения.

 

Процедура ввода ордера происходит путем ввода тикера акции, количества акций, цены, и т.д. После этого трейдер должен перезагрузить страницу или запустить другую, для того чтобы получить подтверждение ввода. Как правило, это очень мучительно в быстро двигающихся рынках. Утренний натиск особенно жесток. Еще один недостаток - нет доступа к пре- и поcтмаркету, что может оказаться необходимым для трейдера, оставившего свои акции на завтра.

 

Наиболее распространенный и, кажется, лучший брокер этого вида -^ Datek Online ( Datek ). Низкие комиссионные и неплохое выполнение, когда все в порядке, делают Datek подходящим брокером для позиционной торговли.

SI: http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-5957

^ II. Системы прямого доступа.

Это выбор большинства daytrader'ов, зарабатывающих этим себе на жизнь. Эти брокеры предлагают выбор различных путей выполнения, аналитические инструментальные средства, NASDAQ Level 2. Быстродействие выполнения высокое. Экран ввода ордера требует большего количества подробностей, но в отличие от web-based брокеров, предлагается это делать это путем point-and-click, поэтому в общем, процедура ввода ордеров занимает меньше времени. В большинстве случаев, тикер - это единственное, что должен ввести трейдер.

 

Трейдер имеет доступ к пре- и постмаркету. Комиссионные выше (вобще, в два раза, чем у предыдущего типа брокеров), структура расчета комиссионных часто более сложная и зависит от количества cделок в месяц. Для успешной торговли нужно начать с изучения маршрутизации ордера, что на первых порах является очень важным. Награда - быстродействие выполнения, подтверждений, лучшие возможные цены.

 

Ведут в этой категории три брокера.



  1. ^ MB Trading http://www.mbtrading.com

SI: http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-19037

Основан на Real Tick III software. Имеет все сигналы и индикаторы, наиболее широко используемые трейдерами, которым нравится RT III. Трейдер получает Level 2, графики, Times&Sales и многое другое. Представители MBT следят за главными daytrading каналами что позволяет им быстро реагировать на внезапно возникшую проблему, и не допускает полного зависания системы. Также там есть канал mIRC для клиентов. Наиболее лучшее обслуживание клиента из того что я знаю. Множество информации о том, как устанавливать RT III можно найти в http://phactor.com/mb/index.html



  1. ^ Castle Online http://www.castleonline.com/

Использует патентованное программное обеспечение JavaTrader. Предлагает доступ к графикам, T&S, новостям и т.д. от третьих лиц (AT Financial http://www.atfi.com/ или Mytrack http://www.mytrack.com/ ).

JavaTrader имеет, вероятно, самый удобный интерфейс для ввода ордеров.

Очень компактное и тщательно продуманное программное обеспечение. Имеет встроенный чат-лайн, где представители Castle отвечают на вопросы и оказывают техническую поддержку.



  1. CyberTrader http://www.cybercorp.com

SI: http://www.techstocks.com/~wsapi/investor/Subject-13095

Использует патентованное программное обеспечение с многими сигналами и индикаторами, cимуляторами торговли и т.д.

 

 

Cуществуют и многие другие, включая целое семейство брокеров, основыванных на RT III. Потрудитесь основательно при решении этого чрезвычайно важного вопроса.

 

^ III. Телефонные брокеры.

Обычно их не считают подходящими для daytrading'a. Набор номера телефонного номера не ассоциируется с быстрой торговлей. Однако, имеются другие мнения. Yamner & Co претендует на быстрое выполнение ордеров по телефону и его, несомненно, стоит попробовать если Вас интересует само качество исполнения, а изучение его путей не для Вас.

 

Посмотрите в SI информацию об этом крупном представителе брокеража в ^ From the Trading Desk.

Их website http://www.yammer.com/ также содержит много важной информации в University tab.


Статьи Silicon investor

 

 

Существует множество статей, которые являются просто кладезем ценной информации, касающейся различных аспектов торговли. Перечислю наиболее интересные.

 

#1 Day Traders Site - The Final Frontier

Огромный сборник статей, один из наиболее широко известных. Я советую читать их регулярно. Техника работы, брокеры, чат-комнаты, правила, инструкции, умозаключения и еще очень много интересных тем обсуждается там. Пиков не дают.

 

Active Internet Traders - tax questions & answers
IRS, Tax related strategies--Traders

Тема налогообложения актуальна и сложна, Вы можете обсуждать свои проблемы с другими, задавать вопросы... только не принимайте их ответы за окончательную истину, профессионалам в этом деликатном вопросе доверять безопаснее.

Are you considering quitting your dayjob to daytrade?! (Допускаете ли Вы переход к daytrading в качестве основной работы?)

Много постов как от новичков, так и от опытных трейдеров.

 

^ DAY TRADING FIRMS

Обсуждения брокеров. Сравните, поделитесь опытом.

 

From the Trading Desk

Сборник статей Steve Goldman'a, главы Yamner & Co. Чрезвычайно осведомленный профессионал, отвечающий на вопросы любителей - не часто такое встречается. Этот сборник статей стоит почитать с самого начала, в нем обсуждается почти каждый вопрос торговли, который может у Вас возникнуть.

Momentum Daytrading - Tricks of the Trade

Сборник Ken Wolff 'a, http://www.mtrader.com/. Описывает методику daytrading'a, используемую MTRADER, довольно полезно для изучения основ этого метода. Большое количество информации на эту тему в главе "Чат-комнаты".

 

Level II Trading
^ Trading For A Living

Два собрания статей с обсуждением различных вопросов, некоторые послания очень интересны.

 

The Final Frontier Links

Потрясающая коллекция ссылок, имеющих отношение к торговле Это все, о чем трейдер только может мечтать.

 

Keep Your Eye On The Ball

Лучше чем автор не скажешь: " Путь к становлению преуспевающего Day trader'а лежит через средоточие на своей ТОРГОВОЙ СХЕМЕ - день работы, и день свободный. Следствием я считаю некоторые идеи, которые у меня появились в результате использования этой СХЕМЫ ТОРГОВЛИ "

Серьезный трейдер не может пропустить этот сборник. К тому же послания постоянно обновляются, Вы можете читать самые последние.

 

Имеется множество сборников, посвященных индивидуально акциям. Хотя они содержат полезную информацию, будьте очень осторожными с ними и семь раз отмерьте, прежде чем отрезать. Делайте свои собственные исследования, не полагайтесь на чужое мнение. Они могут быть неправильны, или могут преследовать собственный интерес. Особенно опасные послания типа " я обедал с инсайдером, он сказал мне, что XYZ анонсирует большие новости на следующей неделе ".

 

Сборники статей, посвященные обсуждениям различных брокеров перечислены в главе "Брокеры".

 

 

 

^ Чат-комнаты (чаты)

... Мы принимаем информацию от того, кому

полностью доверяем. Оправдана ли наша

слепая вера в информацию такого рода на

рынке? Я говорю решительно "Нет". Но мы

можем проверять эту информацию ..., следуя

ленте.

Humphrey B. Neill

 

Существуют как бесплатные, так и платные чаты, предлагающие пики (точки входа и выхода из сделок с акциями); в них также происходит обсуждение различных вопросов или даже обучение в режиме реального времени через Internet.

 

^ I. Бесплатные комнаты.

Вы можете cледить за ними в течение дня c целью получения свежих новостей, для того, чтобы знать какие на рынке преобладают настроения, или для получения какого-нибудь интересного анализа опытного трейдера. Однако, не забывайте про то, что некоторые любят на этом зарабатывать. Понаблюдайте какое-то время за ярлыками посылаемых ими новостей, не покупайте вслепую по объявлениям типа " XYZ огромные новости!! " Уделите некоторое количество времени изучению обстановки, чтобы попытаться определить, кто отправляет по почте фильтрованные новости, которые в действительности могут cерьезно влиять на акцию, чьи исследования и анализ достоверны, чей стиль торговли кажется Вам удобным

 

Приведу несколько примеров бесплатных чатов.

 

1. #daytraders

http://www.daytraders.org/

Самый большой онлайн трейдинг чат, более чем 1000 трейдеров ежедневно. Такая толпа создает иногда чрезмерный шум, но Вы можете отфильтровать ненужных Вам трейдеров, используя меню mIRCa.

 

Также, там имеется канал c меньшим количеством шума, cоединенный с #daytraders (Вы cможете подключиться к нему после того, как содинитесь с главным каналом). Этот канал часто улавливает хорошие свежие новости раньше других комнат. Также там есть несколько опытных трейдеров, которые посылают свои исследования. После некоторого наблюдения Вы cможете извлечь выгоду из этого, прилагая должные усилия, конечно. Посмотрите на график TUNE март - апрель 1999 (на TUNE дал пик один из лидеров чата, когда тот стоил меньше $5)



 

2. #bastages

http://dayinvestor.com/

150 - 300 трейдеров, меньше шума. Лидеры чата делают исследования и делятся ими со всеми в комнате. Обычно трейдеры не "атакуют" акцию прямо по указке лидеров. Многие пики рассчитаны на несколько дней, некоторые требуют терпения, подождать пока пройдет какое-то количество времени (рывок BAMM с $3 до $40 и выше, в конце 1998, наиболее захватывающий пример, был предсказан основателем комнаты когда эта акция стоила меньше $3. Сайт (см. URL выше) очень интересен.

 



 

3. #The_Final_Frontier

The Final Frontier Real Time Trading Room

Основатель комнаты является и автором нескольких SI записей, о которых мы говорили раньше, так что если они Вам понравились, этот чат Вас тоже заинтересует.

 

4. #activetrader

Довольно новая комната. Мне сложно оценить ее, поскольку она была создана около месяца назад (в момент, когда писалась эта книга). Довольно большой размер чата, дает основания, однако, его запомнить и рассмотреть в дальнейшем.

Website : http://www.activetrader.sundial.net/

В комнату можно войти: Othernet (mIRC).

 

 

^ II. Платные комнаты.

Их очень много. Пики достоверные, дается возможность бесплатного тестирования, чтобы оценить стиль общения и cигналы торговли, которые дают эти системы.

 

Обратите особое внимание на следующее: основаны ли выдаваемые пики на испытанной системе или исключительно на опыте лидера? Остерегайтесь последнего. В таких комнатах Вас ждут как слепого последователя, который бездумно повторит все, что ему скажут.

 

Комнаты первого вида (их, правда, не очень много) обычно предлагают обучение наряду с пиками, и это даже полезнее, чем просто торговать по пикам. Этот вид образования в режиме реального времени помогает трейдеру стать в конечном счете независимым.

 

Я приведу два примера таких комнат.

 

Momentum Trader

 

SI: Momentum Daytrading - Tricks of the Trade

Система, преподаваемая в чате, основана на несколько доказанных моделях, имеющих высокий процент угадывания (новости, gainers, dumpers и т.д.). Лидер чата делает прогнозы в режиме реального времени, комментарии относительно движений акции и общего рыночного настроения, обучение проводится ежедневно. В течение всего дня в Real-time посылаются новости.

Имеется также параллельный чат с более подробными комментариями для новеньких.

 

2. TheUndergroundTrader

 

Их торгующая стратегия основана на техническом анализе и на показаниях Level 2.

Также предлагает образовательные курсы.

 

Вы можете найти некоторую информацию в

http://elitetrader.com/forum/mboard/a_s/list.cgi

 

Большинство чатов пользуются mIRC. Имеется сайт, на котором есть инструкции по установке mIRC:

 

http://www.citynet.net/personal/doc235/mirctutorial.htm

 

 

 

 


  1   2   3   4   5   6   7




Похожие:

· Предисловие iconПредисловие: от Льюиса Кэррола к стоикам
Предисловие переводчика
· Предисловие iconОглавление издательство Предисловие Предисловие к третьему изданию 6
Вопрос об условиях тождественности фарадеевской и максвелловской формулировок закона электромагнитной индукции 58
· Предисловие iconСодержание предисловие
Предисловие (Йог Раманантата)
· Предисловие iconПредисловие к русскому изданию предисловие I. Чувство направления
Беседа Питера Брука с Питером Робертсом во время репетиций “Короля Лира” в Стратфорде-на-Эйвоне в 1962 году
· Предисловие iconТом Хорнер. Все о бультерьерах Предисловие
Нет ни одной такой книги о бультерьерах, кроме книги, написанной моим старым другом Томом Хорнером, к которой я очень хотел, чтобы...
· Предисловие iconТом Хорнер. Все о бультерьерах Предисловие
Нет ни одной такой книги о бультерьерах, кроме книги, написанной моим старым другом Томом Хорнером, к которой я очень хотел, чтобы...
· Предисловие iconВ. Н. Сагатовский Антропокосмизм мировоззрение для пост-новой эры Оглавление предисловие 4 диагностика 5 Урок
Предисловие 4 диагностика 5 Уроки ХХ века. Конец «новой эры» 5 Разочарование 6 Аксиологическая типология человечества 11 Кто я и...
· Предисловие iconПредисловие

· Предисловие iconПредисловие переводчика

· Предисловие iconСодержание предисловие. Раздел I. Задачи государственной власти и основы общественного устройства россии
Предисловие. Раздел I. Задачи государственной власти и основы общественного устройства россии
· Предисловие iconДокументы
1. /Предисловие.rtf
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов