Рабочая программа по курсу «эконометрика» icon

Рабочая программа по курсу «эконометрика»



НазваниеРабочая программа по курсу «эконометрика»
Дата конвертации10.07.2012
Размер48.62 Kb.
ТипРабочая программа

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА»

Тепа 1. Предмет и задачи курса

Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.12-15.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 23-48, 597-618.

3. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 11-15.

4. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.
^

Тема 2. Парная регрессия и корреляция


Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа.

Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии.

Нелинейные модели регрессии и их линеаризация.

Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации.

Стандартная ошибка уравнения регрессии.

Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии, уравнения регрессии в целом: t-критерий Стыодента, F-критерий Фишера.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.17-37.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 621-627.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 53-69.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 17-70.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.
^

Тема 3. Множественная регрессия и корреляция


Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методам наименьших квадратов.


Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка надежности показателей корреляции.

Оценка качества модели множественной регрессии: F-критерий Фишера, t-критерий Стьюдента.

Мультиколлинеарность. Методы устранения мультиколлинеарности.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.43-79.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика н основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 628-772.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 134-196.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 123-237.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.
^

Тема 4. Спецификация переменных в уравнениях регрессии


Эконометрические модели: общая характеристика, различия статистического и эконометрического подхода к моделированию.

Спецификация переменных в уравнениях регрессии. Ошибки спецификации.

Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов.

Проблема гетероскедастичности. Автокорреляция. Анализ линейной модели множественной регрессии при гетероскедастичности и автокорреляции.

Фиктивные переменные: общий случай. Множественные совокупности фиктив­ных переменных. Фиктивные переменные для коэффициентов наклона. Тест Чоу.

Моделирование: влияние отсутствия переменной, которая должна быть включе­на; влияние включения в модель переменной, которая не должна быть включена. Заме­щающие переменные.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.66-79.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учеб­ник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 653-668.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 262-285.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 123-237.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.
^

Тема 5. Временные ряды в эконометрических исследованиях


Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании.

Аналитическое выравнивание временных рядов. Оценка параметров уравнения тренда.

Автокорреляция в остатках, ее измерение и интерпретация. Критерий Дарбина-Уотсона в оценке качества трендового уравнения регрессии.

Анализ временных радов при наличии периодических колебаний: аддитивная и мультипликативная модели.

Особенности изучения взаимосвязанных временных рядов. Автокорреляция рядов динамики и методы ее устранения. Метод последовательных разностей. Интерпретация параметров уравнения регрессии, построенного по первым и вторым разностям. Метод отклонения уровней ряда от основной тенденции. Метод включения фактора времени.

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.102-136.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учеб­ник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - с. 778-903.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 200-229.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - с. 242-265.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.
^

Тема 6. Системы эконометрических уравнений


Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных (совместных) уравнений. Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации. Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, общая схема алгоритма расчетов. Применение эконометрических моделей. Модель Кейнса (статистическая и динамическая формы). Модель Клейна (1).

Литература:

1. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. - с.142-163.

2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ. 1998. - с. 907-956.

3. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.: ИНФРА-М, 1997. - с. 322-347.

4. Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980. - С. 375-408.

5. Эконометрика Учебное пособие /И.И. Елисеева. С.В. Курышева, Д.М. Гордиенко и др. - М.: Финансы и статистика, 2001.




Похожие:

Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconРабочая программа по курсу «химия» для специальности (ей): 150402 «Горные машины и оборудование»
Рабочая программа по курсу «химия» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта (гос) высшего...
Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconРабочая программа по курсу «химия» для специальности (ей): 190702 «Организация и безопасность движения»
Рабочая программа по курсу «химия» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта (гос) высшего...
Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconРабочая программа по курсу «технология» для 5 класса 2010-2011 учебный год пояснительная записка
Нормативные правовые документы: Рабочая программа по направлению «Технология. Технический труд» составлена на основе
Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconРабочая программа по математике в 5 классе, Петрунина Ивана Николаевича, учителя I квалификационной категории
Рабочая программа по курсу математики в 5-м классе составлена для умк виленкина Н. Я., Жохова В. И., Чеснокова А. С., Шварцбурда...
Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconРабочая программа по обж для 7 класса Петрунина С. Н., учителя обж принято на заседании педагогического совета
Рабочая программа по курсу обж составлена в соответствии с Государственным стандартом общего образования, включающего в себя три...
Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconОбразовательная программа по курсу «география. Начальный курс» 6 класс (34 часа, 1ч в неделю) Автор программы: Валькова Галина Николаевна
Рабочая образовательная программа составлена на основе следующих нормативных документов
Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconДокументы
1. /Рабочая программа Семенова И.Ю/Введение и пояснительная.doc
2. /Рабочая...

Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconДокументы
1. /Рабочая программа по курсу 11 Макарова 2 часа.doc
Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconРабочая программа по предмету «Технология» Разработана: учителем технологии I квалификационной категории
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Программа по трудовому обучению девочек. 5-9 классы/В. А. Соколова»....
Рабочая программа по курсу «эконометрика» iconРабочая программа по предмету «Технология» Разработана: учителем технологии I квалификационной категории
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Программа по трудовому обучению девочек. 5-9 классы/В. А. Соколова»....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©podelise.ru 2000-2014
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов